Moin.
Dr. Jochen Krause
Experte für Finanztechnologie und Kreditwesen
Deutschland / Schweiz / Europa
KontaktProfil
Ich verbinde Wirtschaft, Finanzwissen, Statistik, Projektmanagement und Softwareentwicklung – von der Risikomodellierung über Datenmodelle bis zum Reporting, geplant, umgesetzt und im Betrieb. Als Mitgründer der Beratungsboutique Valdon und Enthusiast für Start-ups und Spin-offs digitalisiere ich seit 2016 Schweizer und deutsche KMUs und Fintechs von Ende zu Ende. Davor habe ich als Senior Research Associate am Department of Banking and Finance der Universität Zürich geforscht, gefördert vom Schweizerischen Nationalfonds.
- Finanztechnologie und Kreditwesen
- Unternehmensberatung
- Risikomodellierung
- Data Science
- Datenmodelle
- Planung und Umsetzung
- Softwareentwicklung und -architektur
- Reporting
Beratungsthemen
Start-ups und Firmengründung
Von der Idee zur Gesellschaft: Geschäftsmodell, Aufbau und Technik – aus eigener Gründungserfahrung.
Risikomanagement und Portfoliodesign
Risikomodelle für Wertpapiere, Value-at-Risk und Expected Shortfall, Konstruktion und Optimierung von Portfolios.
Big Data, Data Science und KI
Statistische Prognosen, Machine Learning und künstliche Intelligenz, vom Prototyp bis in den Betrieb.
Prozessautomatisierung
Wiederkehrende Abläufe digitalisieren und automatisieren, vom Antrag bis zum Reporting.
Steuerthemen DBA Deutschland–Schweiz
Orientierung aus der Praxis für grenzüberschreitendes Arbeiten nach dem Doppelbesteuerungsabkommen.
Sozialversicherung Deutschland–Schweiz
Orientierung aus der Praxis zu Versicherungspflicht und Zuständigkeit bei Tätigkeit in beiden Ländern.
Zu Steuer- und Sozialversicherungsfragen gebe ich Orientierung aus eigener Praxis; verbindliche Auskünfte erteilen Steuer- und Rechtsberatung.
Stichworte
- Volkswirtschaftslehre
- Finance
- Angewandte Statistik
- Finanzökonometrie
- Zeitreihenanalyse
- Risikomodellierung
- Risikomanagement
- Kreditrisiko
- Portfoliooptimierung
- Data Science
- Machine Learning
- Künstliche Intelligenz
- Softwareentwicklung
Stationen
seit 2022
Advisor
Swiss Stablecoin AG, Zürich
Stablecoin-Infrastruktur für Banken.
seit 2018
Managing Partner
Covee Financial Data Science, Berlin
Teams und Themen der finanzwirtschaftlichen Datenanalyse.
seit 2017
Lecturer
Universität Zürich
Jährliches Start-up-Seminar am Department of Finance.
seit 2015
Head of Operations
Valdon Group, Zürich
Senior-Teams für Finanztechnologie: Beratung und Engineering, Kreditrisiko.
2020–2026
Head of Operations
Covee Network, Zürich
Dezentrale Teamarbeit.
2015–2024
Head of Operations
Valdon Mesh, Frankfurt am Main
Senior-Teams für Finanztechnologie: Beratung und Engineering.
2021–2022
Advisor
OCCAM.FI, Zürich
Umsetzung von DeFi.
2019
Chief Technical Officer
Hyperliquid, Zürich
Eine kommerziell tragfähige Blockchain für das Token-Zeitalter.
2017–2019
Chief Technical Officer
Covee Network, Berlin und Zürich
Marktplatz und Token-Ökonomie für dezentrale, globale Teams.
2017
Data Science, Customer Analytics, Digital Marketing
Valora Management AG, Zürich
Aufbau der Data-Science-Einheit, Innovation Sourcing.
2016
Quant Strategist
Scalable Capital, München
Portfolioautomatisierung, Modellentwicklung, Robo-Advisory, Asset Management.
2013–2016
Senior Research Fellow / PostDoc
Universität Zürich
Portfoliooptimierung, Finanzökonometrie, Modellentwicklung.
2008–2013
Research Fellow
Universität Zürich
Empirische Finanzwirtschaft, Computational Economics, Zeitreihenmodelle.
2005–2006
Assistant
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Ökonometrie, angewandte Statistik, Computer Vision.
Ausbildung und Lehre
- Dr./PhD in Empirical Finance, Universität Zürich, 2009–2013
- Diplom in Informatik (Artificial Intelligence), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 2001–2008
- Diplom in Volkswirtschaftslehre (Quantitative Economics), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 2001–2005
- Computational Economics, University of Chicago Booth School of Business, 2009
- Bioinformatik, Nanyang Technological University Singapur, 2006–2007
- Volkswirtschaftslehre, Georg-August-Universität Göttingen, 1999–2001
Lehre Lecturer und Privatdozent an der Universität Zürich
Ausgewählte Publikationen
Stable mixture GARCH models
S. A. Broda, M. Haas, J. Krause, M. S. Paolella, S. C. Steude · Journal of Econometrics 172 (2), 2013
Time-varying mixture GARCH models and asymmetric volatility
M. Haas, J. Krause, M. S. Paolella, S. C. Steude · The North American Journal of Economics and Finance 26, 2013
A Fast, Accurate Method for Value-at-Risk and Expected Shortfall
J. Krause, M. Paolella · Econometrics 2, 2014
Approximating expected shortfall for heavy-tailed distributions
S. A. Broda, J. Krause, M. S. Paolella · Econometrics and Statistics 8, 2018
Efficient learning of neural networks with evolutionary algorithms
N. T. Siebel, J. Krause, G. Sommer · Joint Pattern Recognition Symposium, 2007
Covee Protocol
M. Dietsch, J. Krause, H. H. Nax, J. Omeru, R. Schoettler, S. Seuken · White paper, 2018
Impressum
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Dr. Jochen Krause
Kirschberg 17, 24149 Kiel (DE)
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- Telefon
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